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    Mis à jour le samedi 10 décembre 2016   

 
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Front Office CVA Quant-New York-Vice President–Senior Vice President-$130,000 - $175,000 base + discretionary bonus





One of the leading US Investment Banks are looking to expand their CVA team with the acquisition of a highly experienced Quantitative Modeller, who can make an immediate contribution to the team.
We expect the person to share in a balanced mixture of responsibilities, including model research and development, pricing and risk investigation, discussions with the trading desk, and software development.

Responsibilities:
-Designing and implementing models to support exotic and vanilla interest rate derivative trading working very closely with the desk to cover products such as, Libor Range Accrual, European/Bermudan swaption, HGM, CMS spread options, and cap/floor, callable/cancellable swap.
-Developing pricing models and building up the C++ library in order to integrate with the banks advanced trading systems.
-Develop pricing and calibration tools.
-Benchmark and compare results of various techniques.

Qualifications:
-Significant experience in interest rate and Hybrid modeling, specific exposure to CVA and the counter party risk trading space would be ideal,
-Strong academic background to PhD level in a highly quantitative field, such as Computational Finance, Mathematics, Physics, Financial Engineering etc,
-Exceptional Mathematical modeling credentials, with working knowledge of Stochastic Volatility with jumps, advanced PDE's, Libor, HJM etc,
-Strong programming knowledge in C++, C, Visual Basic, Java, SQL, VBA etc.

For more information please contact the Quant Exotic team by mail.


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